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Hedge Funds Global Macro y su incorporación en carteras de activos tradicionales
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Resumen
En este trabajo se analizan las características de riesgo y rentabilidad de la estrategia de hedge funds Global Macro y su incorporación a carteras de acciones y bonos.
Los resultados muestran que se trata de una Estrategia competitiva en términos de riesgo y rentabilidad, que proporciona unos ratios de Sharpe superiores a los principales índices de renta variable mundial y española. Igualmente se demuestra la idoneidad de incluir hedge funds Global Macro en carteras. El porcentaje idóneo está entre un 15% y un 20%. Se constata la conveniencia de incluir esta estrategia en la misma divisa (euros en este caso) en que esta denominada la cartera donde se va a insertar
Los resultados muestran que se trata de una Estrategia competitiva en términos de riesgo y rentabilidad, que proporciona unos ratios de Sharpe superiores a los principales índices de renta variable mundial y española. Igualmente se demuestra la idoneidad de incluir hedge funds Global Macro en carteras. El porcentaje idóneo está entre un 15% y un 20%. Se constata la conveniencia de incluir esta estrategia en la misma divisa (euros en este caso) en que esta denominada la cartera donde se va a insertar
Detalles del artículo
Sección
Finanzas y Contabilidad
Cómo citar
Hedge Funds Global Macro y su incorporación en carteras de activos tradicionales. (2014). UCJC Business and Society Review (formerly Known As Universia Business Review), 2(42). https://journals.ucjc.edu/ubr/article/view/904