Hedge Funds Global Macro y su incorporación en carteras de activos tradicionales

Main Article Content

M Teresa Corzo Santamaría
Margarita Prat Rodrigo
Jorge Martin Hidalgo

Resumen

En este trabajo se analizan las características de riesgo y rentabilidad de la estrategia de hedge funds Global Macro y su incorporación a carteras de acciones y bonos. Los resultados muestran que se trata de una Estrategia competitiva en términos de riesgo y rentabilidad, que proporciona unos ratios de Sharpe superiores a los principales índices de renta variable mundial y española. Igualmente se demuestra la idoneidad de incluir hedge funds Global Macro en carteras. El porcentaje idóneo está entre un 15% y un 20%. Se constata la conveniencia de incluir esta estrategia en la misma divisa (euros en este caso) en que esta denominada la cartera donde se va a insertar

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Article Details

Cómo citar
Corzo Santamaría, M. T., Prat Rodrigo, M., & Martin Hidalgo, J. (1). Hedge Funds Global Macro y su incorporación en carteras de activos tradicionales. UCJC Business and Society Review (formerly Known As Universia Business Review), 2(42). Recuperado a partir de https://journals.ucjc.edu/ubr/article/view/904
Sección
Finanzas y Contabilidad