Hedge Funds Global Macro y su incorporación en carteras de activos tradicionales

Resumen

En este trabajo se analizan las características de riesgo y rentabilidad de la estrategia de hedge funds Global Macro y su incorporación a carteras de acciones y bonos. Los resultados muestran que se trata de una Estrategia competitiva en términos de riesgo y rentabilidad, que proporciona unos ratios de Sharpe superiores a los principales índices de renta variable mundial y española. Igualmente se demuestra la idoneidad de incluir hedge funds Global Macro en carteras. El porcentaje idóneo está entre un 15% y un 20%. Se constata la conveniencia de incluir esta estrategia en la misma divisa (euros en este caso) en que esta denominada la cartera donde se va a insertar