Las Opciones Reales y la Simulación de Monte Carlo.

Resumen

El enfoque de las opciones reales empieza a ser bien conocido entre los profesionales de la valoración. Las primeras fórmulas de ámbito restringido son ahora reemplazadas por programas informáticos que automatizan potentes y flexibles técnicas numéricas de resolución. El objeto de este trabajo es el ofrecer un análisis razonado de las ventajas y fundamentos de este tipo de ?motores de valoración?, a través de la discusión de las distintas etapas implicadas en el proceso de valoración de las opciones reales.