Valor en riesgo (VeR): concepto, parámetros y utilidad.

Resumen

Hoy en día, el Valor en Riesgo (VeR) constituye una herramienta esencial en la medición y control del riesgo de mercado. Para asegurar una correcta interpretación de la cifra VeR por parte de usuarios potenciales (reguladores, accionistas, gestores de riesgo, etc.), es preciso la definición previa de una serie de parámetros como el nivel de confianza, el período de mantenimiento, la moneda de referencia y la metodología de estimación empleada. En este trabajo, nos centramos en el concepto de VeR, analizando dichas especificaciones y destacando su utilidad en la gestión del riesgo de mercado.