Crisis financieras y gestión del riesgo.

Main Article Content

José Ramón Aragonés
Carlos Blanco

Resumen

En este trabajo mantenemos que para medir y gestionar el riesgo bajo condiciones extremas es necesario utilizar medidas "coherentes" de riesgo como la pérdida esperada de la cola; el uso de técnicas de medición de movimientos extremos como la teoría del valor extremo y un sistema de contraste de tensión que tenga en cuenta las interrelaciones de los factores de riesgo en las colas de la distribución y pueda ser incorporado a los modelos tradicionales de medición del riesgo.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Article Details

Cómo citar
Aragonés, J. R., & Blanco, C. (1). Crisis financieras y gestión del riesgo. UCJC Business and Society Review (formerly Known As Universia Business Review), 4(4). Recuperado a partir de https://journals.ucjc.edu/ubr/article/view/511
Sección
Artículos